2.压力情景流动性覆盖率所设定的压力情景包括影响商业银行自身的特定冲击以及影响整个市场的系统性冲击，具体包括：一定比例的零售存款流失：无抵（质）押批发融资能力下降：以特定抵（质）押品或与特定交易对手进行短期抵（质）押融资的能力下降：银行信用评级下调1一3个档次，导致额外契约性现金流出或被要求追加抵（质）押品：市场波动造成抵（质）押品质量下降、衍生产品的潜在远期风险暴露增加，导致抵（质）押品扣减比例上升和追加抵（质）押品等流动性需求：银行向客户承诺的信用便利和流动性便利在计划外被提取：为防范声誉风险，银行可能需要回购债务或履行非契约性义务。3.合格优质流动性资产合格优质流动性资产是指在流动性覆盖率所设定的压力情景下，能够通过出售或抵（质）押方式，在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。合格优质流动性资产应具备的基本特征包括：属于无变现障碍资产风险低，且与高风险资产的相关性低：易于定价且价值稳定：在广泛认可、活跃且具有广度、深度和规模的成熟市场中交易，市场波动性低，历史数据表明在压力时期的价格和成交量仍然比较稳定：市场基础设施比较健全，存在多元化的买卖方，市场集中度低，从历史上看，在发生系统性危机时，市场参与者倾向于持有这类资产。合格优质流动性资产除应具备上述基本特征外，还应满足操作性要求：一是合格优质流动性资产应当由商业银行负责流动性风险管理的部门控制。该部门持续具有法律和操作权限，可以将合格优质流动性资产作为应急资金来源单独管理，或者能够在设定的压力情景下，在30天内随时变现合格优质流动性资产并使用变现资金，而且不与银行现有的业务和风险管理策略相冲突。4.现金净流出量计算现金净流出量是指在流动性覆盖率所设定的压力情景下，未来30天的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额。预期现金流出总量是在压力情景下，相关负债和表外项目余额与其预计流失率或提取率的乘积之和。预期现金流入总量是在压力情景下，表内外相关契约性应收款项余额与其预计流入率的乘积之和。可计入的预期现金流入总量不得超过预期现金流出总量的75%。在现金流出方面，负债流失或承诺等表外项目的提取都将导致银行现金流出。正常和压力条件下，银行都会出现负债流失或表外项目的提取。压力情景越严重，负债的流失或表外项目的提取越大。一定压力条件下，负债的流失程度或表外项目的提取率与负债或表外项目的稳定性相关。按照资金来源稳定性的不同，流动性覆盖率将短期负债分为零售存款和小企业客户存款、对公存款、同业存放和拆入、回购等抵（质）押融资等类别，将表外项目划分为或有融资义务信用便利和流动性便利、与衍生产品及其他抵（质）押品要求相关的现金流出等类别，并分别赋子了不同的流失系数。在现金流入方面，出于审慎考虑，流动性覆盖率只考虑未来30天内的契约性现金流入，非契约性现金流入一律不纳入计算。契约性现金流入项目主要包括正常到期的贷款、存放和拆放同业、逆回购和证券借入、衍生品应收净额等。契约性现金流入项目的系数与对应资产的流动性相关。资产流动性越高，现金流入越多。按流动性由强到弱，契约性现金流入项目分别被赋子了不同的流入系数。5.监管标准巴塞尔委员会为流动性覆盖率达标设置了过渡期，即在2015年1月1日要达到60%，此后每年增加10%，到2019年1月1日前要达到100%。(二)监测工具